二月回顾

本月一直在3300点附近徘徊。
徘徊中把杂七杂八的基金卖了，只留下了表格中的这些组合。

组合 收益率（年初至今）
Baseline 沪深300 4.89%
Overall 所有持仓 2.75%
Risk Parity 4.22%
ETF网格策略 7.31%
债基组合 0.81%
长钱账户组合 3.41%
新兴市场 -2.07%
黄金 -0.51%
  • Risk Parity 组合是每月平衡的四个指数基金。
  • ETF网格策略是根据估值用网格策略买卖的各个行业ETF。
    • ETF网格策略本月表现不错，不过是和活钱共享一个仓位，相当于无限子弹的低买高卖，所以这个收益率不太容易扩容，另外单边行情容易踏空。

下月展望

持仓不动。

操作

  • 再平衡一下 Risk Parity 组合：
    • 当前比例：沪深300:中证500:SP500:NASDAQ100 = 26%:39%:22%:13%
    • 最新比例：沪深300:中证500:SP500:NASDAQ100 = 26%:29%:30%:15%
    • 标普500比例大幅增长，中证500比例下降 🤔
  • ETF网格策略
    • 2.1 根据信号买入一份消费ETF。
    • 2.8 根据信号买入一份医药ETF。
    • 2.9 根据信号买入一份消费ETF。
    • 2.14 根据信号卖出两份消费ETF。
    • 2.20 根据信号买入两份信息ETF、一份沪深300ETF、一份上证50ETF。
    • 2.21 根据信号卖出一份沪深300ETF。
    • 2.22 根据信号卖出一份上证50ETF。
    • 目前持有
      • 医药ETF x2
      • 信息ETF x2