三月回顾

本月去******，对投资组合产生重大破坏。
目前处于重新建仓的状态，预计未来半年定投买入。

故组合收益率可能因为本金变化大幅变化。

组合 年初至今收益率（本月） 年初至今收益率（上月）
Baseline 沪深300 2.25% 4.89%
Overall 所有持仓 -0.11% 2.75%
Risk Parity^ -8.66% 4.22%
ETF网格策略 1.21% 7.31%
债基组合^ -0.57% 0.81%
长钱账户组合^ 4.47% 3.41%
新兴市场 -2.3% -2.07%

^: 本金大幅变化，正在建仓

  • Risk Parity 组合变为沪深300(ASHR)、中证500(ASHS)、标普500（VOO）、纳斯达克100（QQQ）、长期美债（TLT）、****（BITO）、黄金（GLD），具体目标比例见每次文章底部。

下月展望

继续缓慢建仓。

  • ETF网格策略

    • 目前持有
      • 消费ETF x2
      • 医药ETF x1
      • 上证50ETF x1
      • 沪深300ETF x1
      • 恒生科技ETF x2
      • 中证1000ETF x1

  • Risk parity:

Portfolio: ['ASHR', 'ASHS', 'VOO', 'QQQ', 'TLT', 'BITO', 'GLD'], as of 2023-03-19 (window size is 30 days)
Min limit [5, 5, 5, 5, 5, 2, 2] Max limit [30, 30, 30, 30, 40, 5, 5]
Return APY: -18.2%
Risk: 15.6%
ASHR ratio: 14% risk: 18.0% return: -8.0%
ASHS ratio: 16% risk: 17.6% return: -4.4%
 VOO ratio: 22% risk: 14.0% return: -4.2%
 QQQ ratio: 12% risk: 19.8% return:  1.5%
 TLT ratio: 26% risk: 12.2% return: -1.0%
BITO ratio:  5% risk: 20.8% return:  2.9%
 GLD ratio:  5% risk: 11.2% return: -0.7%
相关性有点高啊，害怕

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